Récemment, j'ai retrouvé par hasard mon rapport de thèse de Master réalisé en 2010 à l'Université de Cranfield en Angleterre, dans le cadre d'un double diplôme avec mon école d'ingénieur française.
À cette époque, j'avais travaillé sur la décomposition de Cholesky implémentée sur des GPGPU (grappes de cartes graphiques), un domaine qui commençait à être exploré pour le calcul massivement parallèle. Ce projet, en partenariat avec la société londonienne Excelian et l'Université de Cranfield, visait à améliorer les performances des simulations de Monte-Carlo pour la prédiction du pricing de panier d'options européennes en finance.
Je vous propose de découvrir mon rapport au format PDF.
Réalisé il y a 15 ans, il est maintenant complètement obsolète, aussi bien dans le langage utilisé (C++ pré-C++11), dans le matériel (la GeForce 9800 GT est une pièce de musée), dans les API (CUDA version obsolète) et même dans les limitations matérielles de l'époque.
Toutefois, ce travail offre un aperçu des défis techniques de l'époque dans le domaine de l'accélération des calculs financiers, ainsi que de ma démarche scientifique et mon analyse méthodique d'ingénieur.
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